Índices de negociação de estratégias

Como os comerciantes podem usar o CCI (Commodity Channel Index) para negociar tendências de estoque.

A CCI, ou Commodity Channel Index, foi desenvolvido por Donald Lambert, um analista técnico que originalmente publicou o indicador na revista Commodities (agora Futures) em 1980. Apesar de seu nome, o CCI pode ser usado em qualquer mercado e não é apenas para commodities . O CCI foi originalmente desenvolvido para detectar alterações de tendências de longo prazo, mas foi adaptado pelos comerciantes para uso em todos os prazos. Aqui estão duas estratégias que os investidores e os comerciantes podem empregar.

O CCI compara o preço atual com um preço médio ao longo de um período de tempo. O indicador flutua acima ou abaixo de zero, movendo-se para território positivo ou negativo. Embora a maioria dos valores, aproximadamente 75%, caia entre -100 e +100, cerca de 25% dos valores cairão fora desse intervalo, indicando muita fraqueza ou força no movimento de preços.

Figura 1. Gráfico de ações com o indicador CCI.

O gráfico acima usa 30 períodos no cálculo CCI; uma vez que o gráfico é um gráfico mensal, cada novo cálculo é baseado nos últimos 30 meses. CCIs de 20 e 40 períodos também são comuns.

Um período refere-se ao número de barras de preço que o indicador incluirá no seu cálculo. As barras de preços podem ser de um minuto, cinco minutos, diariamente, semanalmente, mensalmente ou em qualquer período de tempo que você tenha acessível em seus gráficos.

Quanto maior o período escolhido (quanto mais barras no cálculo), menos freqüentemente o indicador se moverá para fora -100 ou +100. Os comerciantes de curto prazo preferem um período mais curto (menos barras de preço no cálculo), uma vez que proporcionará mais sinais, enquanto os negócios e os investidores de longo prazo preferem um período mais longo, como 30 ou 40. Recomenda-se usar um gráfico diário ou semanal por mais tempo - comerciantes de operações, enquanto os negócios de curto prazo podem aplicar o indicador a um gráfico horário ou mesmo a um gráfico de um minuto.

Os cálculos dos indicadores são realizados automaticamente através de um software de gráficos ou de uma plataforma de negociação; Você só precisa inserir o número de períodos que deseja usar e escolher um período de tempo para o seu gráfico (como 4 horas, diariamente, semanalmente, etc.). Stockcharts, Freestockcharts e plataformas de negociação, como Thinkerswim e MetaTrader, fornecem o indicador CCI. Selecione o indicador da lista de indicadores para adicioná-lo ao seu gráfico.

Quando o CCI está acima de +100, o preço está bem acima do preço médio, conforme medido pelo indicador. Quando o indicador está abaixo de -100, o preço está bem abaixo do preço médio.

Uma estratégia básica da CCI é assistir a CCI para se deslocar acima de +100 para gerar sinais de compra e se mover abaixo de -100 para gerar sinais comerciais ou de curto comércio. Os investidores só podem desejar tomar sinais de compra, sair quando ocorrerem sinais de venda e depois reinvestir quando o sinal de compra ocorrer novamente.

Figura 2. Gráfico ETF com sinais comerciais básicos da CCI.

O gráfico semanal acima gerou um sinal de venda em 2011, quando o CCI mergulhou abaixo de -100. Isso teria dito aos comerciantes de longo prazo que uma possível tendência de baixa estava em andamento. Os comerciantes mais ativos também poderiam ter usado isso como um sinal de venda curta. No início de 2012, um sinal de compra foi disparado e a posição longa permanece aberta até o CCI se mover abaixo de -100.

Estratégia CCI com vários quadros de tempo.

O CCI também pode ser usado em vários intervalos de tempo. Um gráfico de longo prazo é usado para estabelecer a tendência dominante, enquanto um gráfico de curto prazo é usado para estabelecer retrocessos e pontos de entrada para essa tendência. Esta estratégia favorece os comerciantes mais ativos e pode até ser usada para negociação diária, já que o "longo prazo" e o "curto prazo" são relativos ao tempo que um comerciante quer que suas posições durem.

Semelhante à estratégia básica, quando o CCI se desloca acima de +100 em seu gráfico de longo prazo, a tendência está em alta e você apenas procura sinais de compra no gráfico de curto prazo. A tendência é considerada até o ICC a mais longo prazo mergulhar abaixo de -100.

A Figura 2 mostra uma tendência de alta semanal desde o início de 2012. Se este for o seu gráfico de longo prazo, você só tomará sinais de compra no gráfico de curto prazo.

Ao usar um gráfico diário como o período de tempo mais curto, compre quando o CCI mergulha abaixo de -100 e depois manda para cima acima de -100. Sair do comércio uma vez que o CCI se mova acima de +100 e depois cai abaixo de +100. Alternativamente, se a tendência no CCI de longo prazo desativar, saia de todas as posições longas.

Figura 3. Sinais de compra e saídas na tendência ascendente de longo prazo.

A Figura 3 mostra três sinais de compra no gráfico diário e dois sinais de venda. Nenhum negócio curto é iniciado, uma vez que o CCI no gráfico de longo prazo mostra uma tendência de alta.

Quando o CCI está abaixo de -100 no gráfico de longo prazo, apenas tenha sinais de venda curtos no gráfico de curto prazo. A tendência de baixa está em vigor até o CCI de longo prazo se reunir acima de +100.

Faça um curto comércio quando o CCI se mancele acima de +100 e depois cai abaixo de +100 no gráfico de curto prazo. Saia do comércio curto uma vez que o CCI se mova abaixo de -100 e depois mata de volta acima de -100. Alternativamente, se a tendência no CCI de longo prazo aparecer, saia de todas as posições curtas.

Alterações e armadilhas.

Você pode ajustar as regras da estratégia para tornar a estratégia mais rigorosa ou indulgente. Por exemplo, ao usar vários intervalos de tempo, tornar a estratégia mais rigorosa, levando apenas posições longas no período de tempo mais curto quando o CCI de longo prazo está acima de +100. Isso reduzirá o número de sinais, mas assegurará que a tendência geral seja muito forte.

As regras de entrada e saída no prazo mais curto também podem ser ajustadas. Por exemplo, se a tendência a longo prazo for aumentada, você pode permitir que o CCI no gráfico de prazo mais curto mergulhe abaixo de -100 e, em seguida, repouse acima de zero (em vez de -100) antes de comprar. Isso provavelmente resultará em pagar um preço mais alto, mas oferece mais garantia de que o recuo de curto prazo acabou e a tendência a longo prazo está sendo retomada. Com a saída, você pode querer permitir que o preço se eleve acima de +100 e depois mergulhe abaixo de zero (em vez de +100) antes de fechar a posição longa. Embora isso possa significar a retenção de algumas pequenas retrocessos, pode aumentar os lucros durante uma tendência muito forte.

Os exemplos acima usam um gráfico semanal de longo prazo e diário de curto prazo. Outras combinações podem ser usadas para atender às suas necessidades, como um gráfico diário e horário, ou um gráfico de 15 minutos e um minuto, etc. Se você estiver recebendo muitos ou muito poucos sinais comerciais, ajuste o período da CCI para ver se isso corrige esse problema.

Infelizmente, é provável que a estratégia produza vários sinais falsos ou perca negócios quando as condições se tornam agitadas. É bem possível que o CCI possa atravessar um nível de sinal, resultando em perdas ou direção pouco clara no curto prazo. Nesses casos, confie no primeiro sinal, desde que o gráfico de longo prazo confirme sua direção de entrada.

A estratégia não inclui uma perda de parada, embora se recomenda uma perda de paragem, de modo que o risco seja limitado a uma certa quantia. Ao comprar, uma perda de parada pode ser colocada abaixo do recente balanço baixo; Ao curto-circuito, uma perda de stop pode ser colocada acima do recente balanço alto.

O CCI pode ser usado em qualquer mercado ou intervalo de tempo. Um período de tempo pode ser usado, mas negociar com dois fornecerá mais sinais para comerciantes ativos. Use o CCI no gráfico de longo prazo para estabelecer a tendência dominante e no gráfico de prazo mais curto para isolar pullbacks e gerar sinais comerciais. As estratégias e os indicadores não estão sem armadilhas; Os critérios de estratégia de ajuste e o período do indicador podem proporcionar um melhor desempenho, embora todos os sistemas sejam susceptíveis de perder negócios. Implementar uma estratégia de stop loss para reduzir o risco e testar a estratégia da CCI para rentabilidade em seu mercado e prazo antes de usar.

Estratégias para negociar o índice Nasdaq.

No período de poucas décadas, o setor de tecnologia gerou algumas das maiores empresas do mundo - nomes domésticos como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Google (GOOG), Facebook (FB), Amazon (AMZN), Intel (INTC) e Qualcomm (QCOM). O Nasdaq é, de longe, o índice de tecnologia mais conhecido do mundo, embora também contenha um número notável de empresas de biotecnologia, saúde e consumidores. Ao discutir os índices Nasdaq, é importante distinguir entre o Nasdaq Composite e o Nasdaq-100. O Nasdaq Composite é um índice abrangente de mais de 2.500 ações que negociam na bolsa Nasdaq. O Nasdaq-100 é um subconjunto muito menor do Nasdaq Composite que inclui cerca de 100 (107, a partir de maio de 2015) das maiores empresas não financeiras negociadas na Nasdaq e representa 67% da capitalização de mercado total do Nasdaq Composite . Neste artigo, descreveremos quatro estratégias para negociar este índice de tecnologia Bellwether, principalmente através do uso de fundos negociados em bolsa (ETFs).

Tomando posições longas no Nasdaq: Há uma série de ETFs que acompanham o Nasdaq-100, mas apenas um ou dois que acompanham a ampla Nasdaq Composite. O ETF maior e mais antigo que rastreia a Nasdaq-100 é o Powershares QQQ Trust Series 1, mais conhecido pelo seu símbolo QQQ, com cerca de US $ 38 bilhões em ativos totais a partir de maio de 2015. Para assumir uma posição longa na ampla Nasdaq Composite , um investidor pode usar Fidelity Nasdaq Composite Index Tracking Stock ETF (ONEQ), que teve ativos totais de US $ 0,6 bilhão a partir de maio de 2015. Tomando posições curtas no Nasdaq: os comerciantes baixistas podem assumir posições curtas no Nasdaq por venda a descoberto do QQQ ou ONEQ. Mas os comerciantes com um horizonte de negociação de curto prazo podem considerar o uso de ETFs inversos como o ProShares Short QQQ Fund (PSQ), que busca resultados diários que correspondem ao inverso do desempenho diário do Nasdaq-100. Os comerciantes agressivos com maior tolerância ao risco podem considerar os ETF alavancados, como o ProShares UltraShort QQQ Fund (QID), que busca resultados diários iguais a 200% do inverso do desempenho diário do Nasdaq-100, ou o ProShares UltraPro Short QQQ Fund (SQQQ), que procura resultados diários equivalentes a 300% do inverso do desempenho diário do Nasdaq-100. Isso significa que, se o Nasdaq-100 caindo 2 por cento em um determinado dia, o SQQQ ganhará em cerca de 6%. Embora a venda a descoberto seja um esforço arriscado, os ETF inversos e alavancados possuem riscos especiais que os tornam adequados apenas para comerciantes e investidores experientes. Tomando posições em um setor específico como a biotecnologia: o setor de biotecnologia tem contribuído bastante para o desempenho da Nasdaq-100 nos últimos anos. Os seis gigantes da biotecnologia - Amgen (AMGN), Gilead Sciences (GILD), Celgene (CELG), Biogen (BIIB), Alexion (ALXN) e Vertex (VRTX) - que fazem parte do NASDAQ-100 haviam aumentado uma média de mais de 500% de março de 2009 a abril de 2015. Para assumir uma posição de alta no Nasdaq Biotechnology Index, pode-se usar um ETF que o rastreie como iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB), que tinha ativos de US $ 8,7 bilhões a partir de Maio de 2015. Os cargos baixos podem ser iniciados através de uma curta venda do IBB ETF, ou usando o ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology Fund (BIS), que busca resultados equivalentes a 200 por cento do inverso do desempenho diário do índice de biotecnologia. Negociando o Nasdaq usando opções: O Nasdaq também pode ser facilmente negociado usando opções em ETFs populares. As unidades QQQ fecharam em US $ 110,05 em 29 de maio de 2015, perto de seu recorde de US $ 111,16 alcançado em abril de 2015. Um investidor otimista que espera que o Nasdaq-100 gere cerca de 4 a 5% até o final do ano poderia considerar comprar o valor de $ 115 de dezembro de 2015 solicita as QQQs, negociando em US $ 2,47 / $ 2,67. Um investidor de baixa renda que espera uma correção significativa a curto prazo no Nasdaq-100 poderia comprar os $ 105 de julho de 2015 colocados no QQQs, negociando em US $ 0,53 / $ 0,58.

Variações das estratégias acima também são possíveis, como uma estratégia de propagação de longo prazo no QQQs e curto nos IBBs. O objetivo é que existem muitas estratégias disponíveis para negociar o Nasdaq, a Nasdaq-100, ou um setor específico como a biotecnologia, usando ETFs e opções.

Divulgação: O autor não possuía nenhum dos valores mobiliários mencionados neste artigo no momento da publicação.

Negociando com índices.

Nesta publicação, quero discutir maneiras de usar sinais de índices de mercado relevantes na sua negociação. Esses sinais podem agregar valor, independentemente de você trocar algorítmica ou manualmente. As técnicas descritas aqui são uma das mais amplamente aplicáveis ​​no arsenal do analista quantitativo.

Vamos motivar a discussão, procurando um exemplo de um simples sistema de negociação que negocia o VIX em barras semanais. Os resultados de desempenho para o sistema estão resumidos no gráfico e na tabela abaixo. O sistema supera o retorno de compra e retenção por uma margem substancial, com um fator de lucro superior a 3 e uma taxa de ganhos superior a 82%. O que não gosta?

Bem, por um lado, isso não é realmente um sistema comercial e # 8211; porque o próprio Índice VIX não é negociável. Assim, os resultados de desempenho são puramente nocionais (e, se você não tenha notado, nenhuma taxa ou comissão está incluída).

É muito fácil criar sistema de negociação de alto desempenho em índices & # 8211; porque eles não são produtos comercializados, os preços dos índices são geralmente obsoletos e tendem a seguir # 8201; a ação de preço no mercado negociado equivalente.

Este sistema particular para o Índice VIX levou-me menos de dez minutos para desenvolver e compreende apenas algumas linhas de código. O sistema faz uso de um indicador RSI simples para decidir quando comprar ou vender o índice. Otimizei os parâmetros do indicador (separadamente por longo e curto) durante o período até 2012 e testei-o fora da amostra nos dados de 2013-2016.

RSIValue = RSI (Preço, Comprimento);

se CurrentBar & gt; 1 e RSIValue cruza OverSold então.

Compre (! (& # 8220; RsiLE & # 8221;)) próxima barra no mercado;

O sistema diário que construí para o índice S & P 500 é um pouco mais sofisticado do que o modelo VIX e produz os seguintes resultados.

Usando sistemas de negociação de índices.

Vimos que é trivialmente fácil criar sistemas de negociação rentáveis ​​para produtos de índice. Mas como eles não podem ser negociados, qual é o ponto?

O analista pode ser tentado pela idéia de usar os sinais gerados por um sistema de negociação de índice para negociar um mercado correspondente, como os futuros VIX ou eMini. No entanto, esta abordagem certamente falhará. Os preços dos índices desaceleram os preços dos produtos de futuros equivalentes, onde os comerciantes monetizam pela primeira vez sua visão no mercado. Então, usar uma estratégia de índice diretamente para negociar um mercado de caixa ou futuros seria como tentar negociar usando preços atrasados ​​em alguns segundos, ou minutos # 8211; uma receita para perder dinheiro.

Também não é provável que um sistema de negociação desenvolvido para um produto de índice generalize para um mercado comercializado. O que quero dizer com isso é que se você fizesse uma estratégia de índice, como a estratégia VIX RSI, transfira-a para futuros VIX e ajuste os parâmetros na esperança de produzir um sistema rentável, é provável que você esteja desapontado. Como mostrei, você pode produzir um sistema de negociação de índice rentável usando os conceitos de negociação mais simples e antiquados (como o índice RSI) que há muito tempo deixaram de oferecer qualquer valor preditivo nos mercados atuais negociados. Os mercados de índice são realmente ineficientes. os preços dos produtos de índice muitas vezes não conseguem refletir completamente todas as informações relevantes e disponíveis de forma oportuna. Tais ineficiências simples são facilmente reveladas por indicadores como as médias móveis. Os mercados negociados, ao contrário, são altamente eficientes e, com exceção da HFT, vai ter uma grande quantidade mais do que uma média móvel simples para fornecer informações sobre as poucas ineficiências que surgem.

As estratégias em produtos de índice são mais bem pensadas, não como estratégias de negociação, mas sim como um meio de fornecer uma ampla orientação quanto ao estado geral do mercado e sua direção provável no longo prazo. Para tomar a estratégia do índice VIX como exemplo, você pode ver que cada & # 8220; trade & # 8221; abrange várias semanas. Então, alguém pode considerar um & # 8220; comprar & # 8221; sinal do sistema de índice VIX como indicação de que a volatilidade deverá aumentar nos próximos meses ou dois. Um comerciante pode usar essas informações para se apoiar no lado de uma longa volatilidade, talvez mesmo evitando todas as posições de baixa volatilidade completamente nas próximas semanas. Seguir a orientação do modelo nessa direção certamente teria ajudado muitos comerciantes de ações e volatilidade durante o mercado a vender durante agosto de 2015, por exemplo:

O modelo de índice S & P 500 é um que eu uso para fornecer orientação sobre as condições de mercado para o dia de negociação atual. É uma contribuição útil para o meu pensamento sobre o quão agressivo eu quero que meus modelos comerciais sejam durante a próxima sessão. Se o modelo de índice sugere um tom positivo para o mercado, com volatilidade silenciosa, talvez eu esteja inclinado a assumir uma posição mais agressiva. Se o modelo começar a comercializar o lado curto, no entanto, é provável que eu queira ser muito mais cauteloso. Ontem (16 de maio de 2016), por exemplo, o modelo de índices teve um longo período de negociação, proporcionando confirmação do tenor positivo ao mercado e incentivando-me a negociar a volatilidade para o lado curto de forma mais agressiva.

Em geral, eu tenderia a classificar os sistemas de negociação de índice como & # 8220; suporte de decisão & # 8221; ferramentas que fornecem um meio de sombrear opinião no mercado, ou talvez fornecendo um meio de calibrar modelos comerciais às condições de mercado antecipadas. No entanto, eles podem ser usados ​​de forma mais direta, sem negociação real. Por exemplo, um dos nossos sistemas de negociação de volatilidade usa os sinais comerciais de um sistema de negociação projetado para o índice VVIX de volatilidade da volatilidade. Outra abordagem é usar os sinais de um sistema de comércio de índices como um indicador do regime de mercado em um modelo de mudança de regime.

Projetando modelos de negociação de índice.

Considerando que é a rentabilidade que tipicamente é o principal critério de design para um sistema de negociação real, dada a finalidade de um sistema de negociação de índice, existem outros critérios que são pelo menos tão importantes.

Deve ser óbvio a partir dessas poucas ilustrações que você deseja projetar seu modelo de índice para trocar menos freqüentemente do que o sistema que pretende negociar em tempo real: se você for negociar os eminis nas barras diárias, não ajuda a veja 50 negociações por dia a partir do seu sistema de índice. O que você quer é uma indicação de se a ação do mercado nos próximos dias provavelmente será positiva ou negativa. Isso significa que, normalmente, você irá projetar seu sistema de índice usando freqüências de barras, pelo menos, tanto quanto o seu sistema ao vivo.

Outra maneira de diminuir a velocidade dos sinais provenientes do seu sistema de negociação de índice é projetá-lo para uma precisão muito alta e # 8211; uma taxa de ganhos de 70% ou superior. Na verdade, é bastante fácil fazer isso: tenho sistemas que comercializam os eminis em bares diários que possuem taxas de mais de 90%. O truque é simplesmente que você precisa estar preparado para aguardar muito tempo para que o comércio venha bem. Para um sistema ao vivo que muitas vezes pode ser um problema & # 8211; Ninguém gosta de nutrir uma posição subaquática por dias ou semanas finais. Mas, para um sistema de comércio de índices, ele importa muito menos e, na verdade, ele ajuda: porque você quer sinais de negociação em horizontes mais longos do que os intervalos de tempo que você está usando em seu sistema de negociação ao vivo.

Uma vez que o sistema de índice não precisa negociar ao vivo, é claro que os custos e as fricções usuais não se aplicam. A vantagem aqui é que você pode criar conceitos para sistemas de negociação que não sejam econômicos no mundo real, mas que funcionam perfeitamente bem no mundo sem fricção do comércio de índices. A desvantagem, no entanto, é que isso pode levá-lo a desenvolver sistemas de índice que trocam muito freqüentemente. Então, mesmo que eles não se candidatem, você pode tentar introduzir custos de negociação para penalizar sistemas de negociação de maior freqüência e sistemas de benefícios que comercializam menos freqüentemente.

Projetando sistemas de negociação de índice em uma área em que os algoritmos de programação genética se destacam. Há dois motivos principais para isso. Em primeiro lugar, como já discutiam anteriormente, indicadores técnicos simples do tipo empregado pelos sistemas de modelagem de GP funcionam bem nos mercados de índices. Em segundo lugar, e mais importante, você pode usar o sistema GP para adaptar um sistema de negociação de índice para atender aos critérios precisos que você tem em mente, como a taxa de% de ganhos, a frequência de negociação, etc.

Um excelente produto que eu posso recomendar neste contexto é o Adaptrade Builder de Mike Bryant & # 8217; O Builder é uma excelente peça de software cuja potência e facilidade de uso refletem os conhecimentos de engenharia e experiência de desenvolvimento de sistemas da Mike.

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[& # 8230;] Negociação com índices [Jonathan Kinlay] Nesta publicação, eu quero discutir maneiras de usar sinais de índices de mercado relevantes na sua negociação. Esses sinais podem agregar valor, independentemente de você trocar algorítmica ou manualmente. As técnicas descritas aqui são uma das mais amplamente aplicáveis ​​no arsenal do analista quantitativo. Deixe motivar a discussão, procurando um exemplo de um sistema de negociação simples de comércio [& # 8230;]

Como realizar todas as negociações do índice de fundos do dia.

Os ETFs de índice podem ser usados ​​para negociação de índices de fundos todos os dias. Eles podem ser usados ​​em estratégias de negociação de swing, mas essas ações do índice ETF também podem ser utilizadas para estratégias rentáveis ​​daytrading.

Há uma abundância de ações do índice ETF disponíveis para comerciantes e suas estratégias. Diferentes fornecedores de fundos negociados em bolsa emitiram produtos que rastreiam o mesmo índice. Os índices de negociação mais utilizáveis ​​são o índice S & P500, índice Nasdaq 100, índice Down Jones Industrial Average e índice Rusell 2000.

É importante selecionar fundos de troca indexados adequados para poder trocá-los durante um dia. Os principais pontos são boa liquidez e bons spreads. Com base nesses parâmetros, eu recomendaria usar apenas esses ETFs de índice: SPY, QQQ, DIA e IWM para estratégias daytrading.

Fundos de negociação do dia do fundo do índice.

O núcleo da minha estratégia de negociação de índice de fundos de todos os dias é usar dois principais ETFs de índice dos EUA. Eles são QQQ & # 8211; PowerShares QQQ Nasdaq 100 bolsa de câmbio e SPY & # 8211; SPDR S & amp; P 500 índice de troca do fundo negociado. Esses dois fundos poderiam oferecer oportunidades de daytrading agradáveis ​​várias vezes por semana e, em alguns casos, também várias vezes por dia.

Use esta lista de ações para fazer Daytrades mais rentáveis.

Força relativa nas estratégias comerciais diárias.

O núcleo do meu dia de encerramento S & amp; P500 e Nasdaq 100 baseia-se no uso da força relativa. A comparação destes dois ETFs durante os primeiros minutos do dia determinará qual é a mais fraca e qual é a mais forte. O próximo passo é decidir qual é o clima predominante no mercado, se o mercado preferir subir ou descer. E o último passo é encontrar uma boa configuração e perceber o comércio.

A principal expectativa é que, quando o humor do mercado é descendente e entramos no comércio do ETF mais fraco, poderíamos esperar um movimento maior e mais rápido e ter lucros nos bolsos rapidamente.

Uma regra similar é usada para um fundo mais forte quando o humor do mercado é otimista.

Aqui está um exemplo de uma situação de SPY e QQQ intraday:

A estratégia correta é ir curto QQQ como o clima comercial geral é de baixa. Qualquer daytrader deve encontrar a melhor entrada possível. Pode ser quando a QQQ alcançará uma nova baixa para o dia. Então é possível esperar mais queda no preço da QQQ. Podemos ver o resultado desse comércio no próximo gráfico:

QQQ fez bem quase uma queda de 1 ponto. Foi uma boa oportunidade para daytraders.

Quando não negociar ETFs de índice.

Eu, pessoalmente, não gosto de aplicar este tipo de dia de negociação ETF estratégia quando o mercado de ações já mudou muito durante as horas pré-mercado e o mercado abre com uma grande diferença para cima ou para baixo. Eu sinto que as emoções no mercado em movimento já estão esgotadas por este enorme movimento de lacunas e, portanto, não há muito restrições para a negociação regular de horas do mercado de ações dos EUA.

Você pode ver um exemplo dessa ação no gráfico:

Existem alguns comerciantes do dia que usam técnicas especiais para lacunas. Essas estratégias de negociação do índice do fundo do dia do fosso são baseadas em uma idéia que a maioria das lacunas tende a fechar. É que o preço do aberto tende a voltar para altos ou baixos do dia anterior.